Trading a backtest

Dnes se zaměříme na backtest. Povíme si, proč byste na něj neměli zapomínat a k čemu vám může být dobrý. A také si ukážeme pár praktických kroků, JAK můžete backtest provést a co by měl obsahovat.

Co to vlastně ten backtest je?

Backtest je testování obchodní strategie na historických datech.

V praxi to vypadá tak, že než se rozhodnete živě obchodovat nějakou svou obchodní strategii, otestujete si ji na historických datech. Ta jsou k dispozici zdarma nebo častěji za poplatek. Získat je můžete například v thinkorswim, SierraChart, Yahoo finance…

K čemu backtest slouží?

• Backtest vám slouží k tomu, že si otestujete, zda je vaše obchodní strategie výdělečná a jak moc je robustní.
• Backtest má ale i velký pozitivní vliv na vaši psychiku. Pomáhá vám připravit se na různé obchodní situace, které vás mohou potkat. Backtest vám pomáhá vybudovat důvěru ve váš obchodní systém, kterou budete potřebovat, zejména když nastane období ztrát.

Právě období ztrát vyvolává často pochybnosti. Pochybnosti o obchodním systému i pochybnosti o sobě sama. Pokud věříte ve svůj obchodní systém, prostor pro pochybnosti je menší.

Pokud se vám stane, že máte šňůru deseti ztrátových obchodů a backtest vám ukáže, že v minulosti se toto již stalo, pak není důvod panikařit a přestat tuto strategii obchodovat.

Bez backtestu vás vaše pochybnosti mohou přemoci, vy můžete ztratit důvěru ve svůj obchodní systém a může se stát, že přestanete obchodovat zrovna ve chvíli, kdy se trh otočí a vaše strategie opět začne generovat zisky.

Samotná data však ještě nezaručují, že podle nich trader dokáže jednat také pod tlakem, během série ztrát nebo ve chvíli, kdy začne o své strategii pochybovat. Více o tom, co v těchto situacích ovlivňuje naše rozhodování, najdete na stránce Psychologie tradingu.

Na základě backtestu si tvoříte svůj obchodní plán a definujete svá pravidla pro vstup a výstup. Backtest vám rovněž pomáhá stanovit si velikost stoplossu.

Jak provést backtest?

Vždy záleží na tom, jakou obchodní strategii testujeme a na jakém trhu.

Níže popsaný návod berte tudíž spíše jako kostru, kterou si budete muset přizpůsobit sami sobě, své strategii a trhu.

Backtest musí vždy obsahovat:

• Co testujeme. Datum vstupu, datum výstupu, případně čas (dle timeframe). Vstupní cenu, výstupní cenu. Počet kontraktů. Zisk nebo ztráta na jeden obchod, na trh…
• Musíme započítat i komise.

Strategii testujeme v horizontu několika let zpět, minimálně 5 let.

Vybereme trhy, na kterých chceme strategii obchodovat a začneme testovat.

Zjišťujeme, zda nám strategie vydělává.

• Kolik vydělá na jeden obchod.
• Kolik vydělá na jeden konkrétní trh (akcie, komodita).
• Kolik vydělá za rok.

Když vidíme, že máme výdělečnou strategii, postoupíme o krok dál a zaměříme svou pozornost na ztráty.

• Seskládáme si obchody chronologicky, jak šly v čase po sobě. Tentokrát již všechny trhy dohromady.
• To proto, abychom viděli případné série ztrát.

Když takovou sérii ztrát zaregistrujeme, máme možnost se na ni připravit.

Příprava je dvojí:

1. Spočítáme si, jestli unese takovou sérii ztrát náš účet a money management!
2. Psychická příprava – vidíme konkrétní částku, o kterou můžeme přijít, a přesto je naše strategie z dlouhodobého hlediska výdělečná. Toto je důležité uvědomění! Vidíme, s jakou možnou sérií ztrát můžeme počítat. A i přes tuto sérii ztrát je naše strategie výdělečná.

Tyto výsledky nás mají připravit, zklidnit a předejít pochybnostem a panice, kterou může způsobit strach, obava a nejistota.

V tento moment je důležité si položit otázku, zda jsme na takovou ztrátu připraveni psychicky.

Někdo bez mrknutí oka zvládne ztrátu v řádu tisíců dolarů a ani to s ním nehne. Jiný obchodník může mít problém psychicky unést ztrátu pár stovek dolarů. Je to vysoce individuální.

Tady mám dobrou zprávu pro ty z vás, kteří máte problém unést i menší ztráty. Svou psychiku postupem času zocelíte. Může to vypadat tak, že vaše první ztráty v řádu pár desítek nebo stovek dolarů s vámi zamávají. Časem a praxí si psychicky ustojíte i vyšší případné ztráty.

Vaše psychika se zoceluje a zvyká si postupně. To POSTUPNĚ zdůrazňuji. Pokud nezvládáte ztráty v řádu desítek dolarů, zatím se nepouštějte do obchodů s riskem tisíců dolarů nebo vyšších stovek dolarů! V tomto případě totiž neriskujete jen peníze, ale riskujete to, že ztrátu, na kterou nejste připraveni neunesete a pak vám může trvat i několik měsíců, než se k živému obchodování vrátíte! V horším případě s tradingem skončíte úplně.

Pokud vám backtest ukazuje, že je ztrátové období součástí strategie, ale přesto během něj propadáte pochybnostem, měníte pravidla nebo nedokážete pokračovat podle svého plánu, může vám individuální koučování pro tradery pomoci porozumět vašim reakcím a hledat způsob, jak takové období zvládat stabilněji.

Vraťme se teď zpět k backtestu.

• Podívejme se do backtestu a zapišme si rovněž ztráty:
  • Kolik jsme ztratili v jednom obchodě.
  • Kolik jsme ztratili za jeden rok.
  • Kolik jsme ztratili za celé backtestované období.
  • Jak dlouhé bylo nejdelší mínusové období (např. 2 měsíce).
  • Kolik po sobě jdoucích ztrát může tato strategie generovat (např. šňůra 15 po sobě jdoucích ztrátových obchodů).

Na co dalšího nezapomenout:

• Nezapomínejme na složený risk. Tzn. v jeden moment nám trh nabídne vstup do více obchodů. Musíme si spočítat, kolik dohromady budeme riskovat. Unese to náš účet? Vyhovuje to pravidlům našeho money managementu?
• Některé trhy mohou být málo likvidní. Tzn., že se nám nemusí podařit vstoupit a vystoupit na ceně, se kterou počítáme v backtestu.
• Výsledek svého backtestu si vždy znehodnotíme! Kvůli skluzům v plnění apod.
• Nesnažme se o přílišnou optimalizaci backtestu.

Backtest doporučuji provádět v excelu.

Jeho výhodou je, že si výsledky můžete seskládat, jak potřebujete. Uvidíte, které měsíce v roce se obchodují více a které méně, můžete si sestavit equity a celkově si s backtestem „pohrát“ tak, jak to vyhovuje vaší povaze a potřebě.

Tak a teď hurá na backtest! 😊

Přeji vám krásný a úspěšný den 😊

Míša